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    Bruno CARBONARO

    Insegnamento di CALCOLO DELLE PROBABILITA'

    Corso di laurea magistrale in MATEMATICA

    SSD: MAT/06

    CFU: 8,00

    ORE PER UNITÀ DIDATTICA: 64,00

    Periodo di Erogazione: Secondo Semestre

    Italiano

    Lingua di insegnamento

    ITALIANO

    Contenuti

    Processi stocastici: marcia a caso, rovina del giocatore, catene di Markov finite a tempo discreto, martingale

    Testi di riferimento

    B. Carbonaro & F. Vitale, Fondamenti di Probabilità e Statistica, CEA, Milano, 2010

    G. F. Lawler, Introduction to stochastic processes, Chapman and Hall

    Obiettivi formativi

    Una buona familiarità coi tipi fondamentali di processi stocastici e con le loro applicazioni a problemi pratici.

    Prerequisiti

    Conoscenza del calcolo delle probabilità di base, e delle principali variabili aleatorie.

    Metodologie didattiche

    Lezioni frontali ed esercitazioni in aula. Discussione dei problemi e dei risultati.

    Metodi di valutazione

    Esame orale

    English

    Teaching language

    Italian

    Contents

    Stochastic processes: random walk, player's ruin, finite Markov chains with discrete time, martingales

    Textbook and course materials

    B. Carbonaro & F. Vitale, Fondamenti di Probabilità e Statistica, CEA, Milano, 2010

    G. F. Lawler, Introduction to stochastic processes, Chapman and Hall

    Course objectives

    A good acquaintance with basic stochastic processes and their application to practical problems.

    Prerequisites

    Some acquaintance with basic probability notions and results, and of random variables.

    Teaching methods

    Lectures in the classroom and exercises. Discussion of problems and results.

    Evaluation methods

    Oral examination

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